关于回归模型调整后的决定系数（Adjusted R2 ）的说法，正确的…

题目 #1464905 · 中级经济师 · 经济基础知识 · 历年真题（按章节归类2026）

关于回归模型调整后的决定系数（Adjusted R2 ）的说法，正确的有。【2021年真题】

决定系数是回归模型所能解释的因变量变化占因变量总变化的比例（B正确），取值范围在0到1之间（C错误）。决定系数越高，模型的拟合效果就越好（E正确），即模型解释因变量的能力越强。如果所有观测点都落在回归直线上，R2=1 ，说明回归直线可以解释因变量的所有变化。 R2=0 ，说明回归直线无法解释因变量的变化，因变量的变化与自变量无关。现实应用中R2大多落在0和1之间，R2越接近于1，回归模型的拟合效果越好；R2越接近于0，回归模型的拟合效果越差。多元回归模型在实际应用中（D正确），随着自变量个数的增加，即使在有些自变量与因变量完全不相关的情况下，决定系数R2也会增大。调整后R2考虑了自变量个数增加带来的影响，在数值上小于R2。故A错误。（2025版P234；2026P）